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⟨hal-00827173v2⟩
Jérôme Lelong, Antonino Zanette. Tree methods. Rama Cont.
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⟨10.1002/9780470061602.eqf12017⟩
.
⟨hal-00776713⟩
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, 2013, 19 (1), pp.11-39.
⟨10.1515/mcma-2013-0001⟩
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⟨hal-00680652v2⟩
Pierre Etoré, Miguel Martinez. Exact Simulation of One-dimensional Stochastic Differential Equations involving the local time at zero of the unknown process.
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⟨10.1515/mcma-2013-0002⟩
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⟨hal-00565286v3⟩
Pierre Etoré, Miguel Martinez. On the existence of a time inhomogeneous skew Brownian motion and some related laws.
Electronic Journal of Probability
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⟨hal-00608221v2⟩
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⟨10.1051/ps/2011110⟩
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⟨hal-00464380v2⟩
Céline Labart, Jérôme Lelong. A Parallel Algorithm for solving BSDEs - Application to the pricing and hedging of American options. [Research Report] LAMA-LJK. 2011.
⟨hal-00567729⟩
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⟨inria-00510322⟩
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⟨10.1080/1350486X.2011.620397⟩
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⟨hal-00507787⟩
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⟨hal-00474803⟩
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⟨hal-00319157v3⟩
Emmanuel Gobet, Azmi Makhlouf. The tracking error rate of the Delta-Gamma hedging strategy.
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⟨hal-00401182⟩
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⟨10.1016/j.spa.2009.09.014⟩
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⟨hal-00157975v3⟩
Emmanuel Gobet, Céline Labart. Solving BSDE with adaptive control variate.
SIAM Journal on Numerical Analysis
, 2010, 48 (1), pp.257-277.
⟨10.1137/090755060⟩
.
⟨hal-00373350⟩
Emmanuel Gobet, Céline Labart. Solving BSDE with adaptive control variate. A note on the rate of convergence of the operator P^k. 2009.
⟨hal-00373349⟩
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